例えば、JDBCドライバ自体はJDKに入っていないので、
RDBベンダーが提供するドライバを利用することになります。そのドライバが入っているファイルはどれ?
という情報を設定するのがCLASSPATHというわけです。Windowsの場合は、 set CLASSPATH=C:\orant\lib\classes12.zip
というように設定します。
複数のファイルを指定したい場合は;(セミコロン)(UNIXの場合は:(コロン))で区切ります。 set CLASSPATH=C:\orant\lib\classes12.zip;D:\tomcat\lib\crimson.jar
という要領です。